Ecuaciones simultáneas: identificación, estimación e inferencia. Aplicaciones. Series de tiempo univariadas. Modelos AR, MA, ARMA y Arima: identificación, estimación y predicción. Modelos dinámicos: modelos con variables dependientes rezagadas, modelos con retardos distribuidos, modelos de volatilidad estocástica (ARCH, GARCH).
Horarios
- Horario 1:
Clases Martes y jueves de 10 a.m. a 12 p.m.
Práctica B sábado de 12 p.m. a 2 p.m.
Práctica C sábado de 2 p.m. a 4 p.m.
- Horario 2:
Clases Martes y jueves de 6 p.m. a 8 p.m.
Práctica B sábado de 12 p.m. a 2 p.m.
Práctica C sábado de 2 p.m. a 4 p.m.
Horas totales
Horas semanales *
Docente(s)
Inversión
Requisitos
- Estudios universitarios iniciados.
- Una fotografía del último carné universitario o una captura de pantalla de la constancia de la última matrícula realizada.
- Presentar una declaración jurada donde se deje constancia que el alumno tiene los conocimientos solicitados y cumple con los requisitos exigidos para el curso:
Modalidad
El curso será dictado bajo la modalidad a distancia o no presencial.
Observaciones sobre el proceso de admisión
Facultad de Ciencias Sociales
Persona de contacto: Sigrid Anderson
Correo electrónico: cursoslibrespucp@pucp.edu.pe
